Understanding the variations in trading price (volatility), and its response to exogenous information, is a well-researched topic in finance. In this study, we focus on finding stable and accurate volatility predictors for a relatively new asset class of cryptocurrencies, in particular Bitcoin, using deep learning representations of public social media data obtained from Twitter. For our experiments, we extracted semantic information and user statistics from over 30 million Bitcoin-related tweets, in conjunction with 15-minute frequency price data over a horizon of 144 days. Using this data, we built several deep learning architectures that utilized different combinations of the gathered information. For each model, we conducted ablation studies to assess the influence of different components and feature sets over the prediction accuracy. We found statistical evidences for the hypotheses that: (i) temporal convolutional networks perform significantly better than both classical autoregressive models and other deep learning-based architectures in the literature, and (ii) tweet author meta-information, even detached from the tweet itself, is a better predictor of volatility than the semantic content and tweet volume statistics. We demonstrate how different information sets gathered from social media can be utilized in different architectures and how they affect the prediction results. As an additional contribution, we make our dataset public for future research.

The stock market prediction has been a traditional yet complex problem researched within diverse research areas and application domains due to its non-linear, highly volatile and complex nature. Existing surveys on stock market prediction often focus on traditional machine learning methods instead of deep learning methods. Deep learning has dominated many domains, gained much success and popularity in recent years in stock market prediction. This motivates us to provide a structured and comprehensive overview of the research on stock market prediction focusing on deep learning techniques. We present four elaborated subtasks of stock market prediction and propose a novel taxonomy to summarize the state-of-the-art models based on deep neural networks from 2011 to 2022. In addition, we also provide detailed statistics on the datasets and evaluation metrics commonly used in the stock market. Finally, we highlight some open issues and point out several future directions by sharing some new perspectives on stock market prediction.

Predicting stock market movements has always been of great interest to investors and an active area of research. Research has proven that popularity of products is highly influenced by what people talk about. Social media like Twitter, Reddit have become hotspots of such influences. This paper investigates the impact of social media posts on close price prediction of stocks using Twitter and Reddit posts. Our objective is to integrate sentiment of social media data with historical stock data and study its effect on closing prices using time series models. We carried out rigorous experiments and deep analysis using multiple deep learning based models on different datasets to study the influence of posts by executives and general people on the close price. Experimental results on multiple stocks (Apple and Tesla) and decentralised currencies (Bitcoin and Ethereum) consistently show improvements in prediction on including social media data and greater improvements on including executive posts.

我们开发一个从社交媒体文本数据中提取情绪的工具。我们的方法有三个主要优势。首先，它适用于财务背景;其次，它包含社交媒体数据的关键方面，例如非标准短语，表情符号和表情符号;第三，它通过顺序地学习潜在的表示来操作，该潜在表示包括单词顺序，单词使用和本地上下文等功能。此工具以及用户指南可供选择：https://github.com/dvamossy/mtract。使用大学，我们探讨了社会媒体和资产价格表达的投资者情绪之间的关系。我们记录了一些有趣的见解。首先，我们确认了一些受控实验室实验的调查结果，将投资者情绪与资产价格变动相关联。其次，我们表明投资者的情绪是预测日常价格变动的预测。当波动率或短暂的兴趣更高，当机构所有权或流动性降低时，这些影响更大。第三，在IPO之前增加了投资者的热情，促进了大量的第一天返回，并长期不足的IPO股票。为了证实我们的结果，我们提供了许多稳健性检查，包括使用替代情感模型。我们的研究结果强化了情绪和市场动态密切相关的直觉，并突出了在评估股票的短期价值时考虑投资者情绪的重要性。

推文是在线社交媒体中最简洁的交流形式，其中一条推文有可能制作或打破对话的话语。在线仇恨言论比以往任何时候都更容易访问，并且扼杀其传播对于社交媒体公司和用户进行友好沟通至关重要。除了最近的一条推文分类，无论导致这一点的推文线程/上下文如何，大多数研究都集中在对单个推文进行分类。遏制仇恨言论的经典方法之一是在仇恨言论邮寄后采用反应性策略。事实上的事实策略导致忽略了微妙的帖子，这些帖子并未显示出自己激发仇恨言论的潜力，但可能会在随后在帖子的答复中随后的讨论中进行预言。在本文中，我们提出了Dragnet ++，该论文旨在预测推文可以通过其未来的回复链引入的仇恨强度。它使用推文线程的语义和传播结构来最大化导致每个后续推文的仇恨强度的上下文信息。我们探索了三个公开可用的Twitter数据集 - 反种族主义包含有关社交媒体讨论在美国政治和COVID-19的背景期间关于种族主义言论的回答推文；反社会介绍了一个关于反社会行为的19000万推文的数据集；和反亚洲介绍了基于19日大流行期间的反亚洲行为的Twitter数据集。所有策划的数据集都包含Tweet线程的结构图信息。我们表明，Dragnet ++的表现大大优于所有最先进的基线。它比人相关系数的最佳基线降低了11 \％的利润率，而反种族主义数据集则在RMSE上降低了25 \％，而其他两个数据集则具有相似的性能。

在撰写本文时，Covid-19（2019年冠状病毒病）已扩散到220多个国家和地区。爆发后，大流行的严肃性使人们在社交媒体上更加活跃，尤其是在Twitter和Weibo等微博平台上。现在，大流行特定的话语一直在这些平台上持续数月。先前的研究证实了这种社会产生的对话对危机事件的情境意识的贡献。案件的早期预测对于当局估算应对病毒的生长所需的资源要求至关重要。因此，这项研究试图将公共话语纳入预测模型的设计中，特别针对正在进行的波浪的陡峭山路区域。我们提出了一种基于情感的主题方法，用于设计与公开可用的Covid-19相关Twitter对话中的多个时间序列。作为用例，我们对澳大利亚Covid-19的日常案例和该国境内产生的Twitter对话实施了拟议的方法。实验结果：（i）显示了Granger导致每日COVID-19确认案例的潜在社交媒体变量的存在，并且（ii）确认这些变量为预测模型提供了其他预测能力。此外，结果表明，用于建模的社交媒体变量包含了48.83--51.38％的RMSE比基线模型的改善。我们还向公众发布了大型Covid-19特定地理标记的全球推文数据集Megocov，预计该量表的地理标记数据将有助于通过其他空间和时间上下文理解大流行的对话动态。

社交媒体在现代社会中尤其是在西方世界中的政策制定方面已经变得极其影响力（例如，48％的欧洲人每天或几乎每天都使用社交媒体）。 Twitter之类的平台使用户可以关注政客，从而使公民更多地参与政治讨论。同样，政客们使用Twitter来表达他们的观点，在当前主题上进行辩论，并促进其政治议程，以影响选民行为。先前的研究表明，传达负面情绪的推文可能会更频繁地转发。在本文中，我们试图分析来自不同国家的政客的推文，并探索他们的推文是否遵循相同的趋势。利用最先进的预训练的语言模型，我们对从希腊，西班牙和英国的成千上万的推文进行了情感分析，包括权威的行政部门。我们通过系统地探索和分析有影响力和不流行的推文之间的差异来实现这一目标。我们的分析表明，政治家的负面推文更广泛地传播，尤其是在最近的时代，并突出了情感和受欢迎程度相交的有趣趋势。

我们研究了使用社交媒体数据预测加密货币未来表现的问题。我们提出了一个新模型，以根据与社交媒体帖子的互动来衡量用户与社交媒体讨论的主题的参与。该模型克服了以前的卷和基于情感的方法的局限性。我们使用此模型来估计2019年至2021年之间使用来自加密货币存在的第一个月的数据在2019年至2021年之间创建的48个加密货币的参与系数。我们发现加密货币的未来回报取决于参与系数。参与系数太低或太高的加密货币的回报较低。低参与系数表明缺乏兴趣，而高参与系数信号是人工活动，这可能来自自动化的bot。我们测量了加密货币的机器人柱数量，并发现通常，具有更多机器人柱的加密货币的未来回报较低。尽管未来的回报取决于机器人活动和参与系数，但依赖性对于参与系数最强，尤其是对于短期收益。我们显示，以超过固定阈值的参与系数选择加密货币的简单投资策略在几个月的固定时间内表现良好。

本次调查绘制了用于分析社交媒体数据的生成方法的研究状态的广泛的全景照片（Sota）。它填补了空白，因为现有的调查文章在其范围内或被约会。我们包括两个重要方面，目前正在挖掘和建模社交媒体的重要性：动态和网络。社会动态对于了解影响影响或疾病的传播，友谊的形成，友谊的形成等，另一方面，可以捕获各种复杂关系，提供额外的洞察力和识别否则将不会被注意的重要模式。

通过准确，及时的流量预测，可以预先预测受影响的交通状况，以指导机构和居民适当地应对交通模式的变化。但是，例如，关于交通预测的现有作品主要依赖于仅在1小时以下的短期预测的历史流量模式。为了更好地管理未来的道路能力并适应社会和人类的影响，提出一个灵活而全面的框架以预测公共用户和运输机构的长期交通状况至关重要。在本文中，考虑到社交媒体的功能，弥合了强大的长期交通预测的差距。首先实施了相关研究和线性回归模型，以评估两个时间序列数据，流量强度和Twitter数据强度之间的相关性的重要性。然后将两个时间序列数据提供给我们提出的社会意识框架，即交通扭转变压器，该框架将大自然语言表示形式集成到时间序列记录中以进行长期流量预测。大西雅图地区的实验结果表明，我们提出的模型在所有评估矩阵中都优于基线模型。这个由NLP加入的社会感知框架可以成为交通代理机构的网络交通预测和管理的宝贵实现。

股票市场是一个网络，为几乎所有主要的经济交易提供平台。虽然投资股票市场是一个好主意，但对单个股票进行投资可能不是一个好主意，尤其是对于休闲投资者而言。智能储备需要深入研究和大量奉献精神。预测这种股票价值提供了巨大的套利利润机会。找到解决方案的这种吸引力促使研究人员找到了过去的问题，例如波动，季节性和时间依赖时间。本文调查了自然语言处理和机器学习技术领域的最新文献，用于预测股票市场的发展。本文的主要贡献包括许多最近的文章的复杂分类以及股票市场预测研究及其相关领域的最新研究趋势。

原油价格预测研究由于其对全球经济的重大影响，从学者和政策制定者引起了巨大的关注。除供需外，原油价格在很大程度上受到各种因素的影响，如经济发展，金融市场，冲突，战争和政治事件。最先前的研究将原油价格预测视为时间序列或计量计量的可变预测问题。虽然最近已经考虑了考虑实时新闻事件的影响，但大多数作品主要使用原始新闻头条或主题模型来提取文本功能，而不会深刻探索事件信息。在这项研究中，提出了一种新的原油价格预测框架，Agesl，用于处理这个问题。在我们的方法中，利用开放域事件提取算法提取底层相关事件，并且文本情绪分析算法用于从大规模新闻中提取情绪。然后，一系列深度神经网络集成了新闻事件特征，感情特征和历史价格特征，以预测未来原油价格。实证实验是在西德克萨斯中间体（WTI）原油价格数据上进行的，结果表明，与几种基准方法相比，我们的方法获得了卓越的性能。

COVID-19的大流行提出了对多个领域决策者的流行预测的重要性，从公共卫生到整个经济。虽然预测流行进展经常被概念化为类似于天气预测，但是它具有一些关键的差异，并且仍然是一项非平凡的任务。疾病的传播受到人类行为，病原体动态，天气和环境条件的多种混杂因素的影响。由于政府公共卫生和资助机构的倡议，捕获以前无法观察到的方面的丰富数据来源的可用性增加了研究的兴趣。这尤其是在“以数据为中心”的解决方案上进行的一系列工作，这些解决方案通过利用非传统数据源以及AI和机器学习的最新创新来增强我们的预测能力的潜力。这项调查研究了各种数据驱动的方法论和实践进步，并介绍了一个概念框架来导航它们。首先，我们列举了与流行病预测相关的大量流行病学数据集和新的数据流，捕获了各种因素，例如有症状的在线调查，零售和商业，流动性，基因组学数据等。接下来，我们将讨论关注最近基于数据驱动的统计和深度学习方法的方法和建模范式，以及将机械模型知识域知识与统计方法的有效性和灵活性相结合的新型混合模型类别。我们还讨论了这些预测系统的现实部署中出现的经验和挑战，包括预测信息。最后，我们重点介绍了整个预测管道中发现的一些挑战和开放问题。

人口级社会事件，如民事骚乱和犯罪，往往对我们的日常生活产生重大影响。预测此类事件对于决策和资源分配非常重要。由于缺乏关于事件发生的真实原因和潜在机制的知识，事件预测传统上具有挑战性。近年来，由于两个主要原因，研究事件预测研究取得了重大进展：（1）机器学习和深度学习算法的开发和（2）社交媒体，新闻来源，博客，经济等公共数据的可访问性指标和其他元数据源。软件/硬件技术中的数据的爆炸性增长导致了社会事件研究中的深度学习技巧的应用。本文致力于提供社会事件预测的深层学习技术的系统和全面概述。我们专注于两个社会事件的域名：\ Texit {Civil unrest}和\ texit {犯罪}。我们首先介绍事件预测问题如何作为机器学习预测任务制定。然后，我们总结了这些问题的数据资源，传统方法和最近的深度学习模型的发展。最后，我们讨论了社会事件预测中的挑战，并提出了一些有希望的未来研究方向。

预测基金绩效对投资者和基金经理都是有益的，但这是一项艰巨的任务。在本文中，我们测试了深度学习模型是否比传统统计技术更准确地预测基金绩效。基金绩效通常通过Sharpe比率进行评估，该比例代表了风险调整的绩效，以确保基金之间有意义的可比性。我们根据每月收益率数据序列数据计算了年度夏普比率，该数据的时间序列数据为600多个投资于美国上市大型股票的开放式共同基金投资。我们发现，经过现代贝叶斯优化训练的长期短期记忆（LSTM）和封闭式复发单元（GRUS）深度学习方法比传统统计量相比，预测基金的Sharpe比率更高。结合了LSTM和GRU的预测的合奏方法，可以实现所有模型的最佳性能。有证据表明，深度学习和结合能提供有希望的解决方案，以应对基金绩效预测的挑战。

本文调查了股票回购，特别是分享回购公告。它解决了如何识别此类公告，股票回购的超额回报以及股票回购公告后的回报的预测。我们说明了两种NLP方法，用于自动检测股票回购公告。即使有少量的培训数据，我们也可以达到高达90％的准确性。该论文利用这些NLP方法生成一个由57,155个股票回购公告组成的大数据集。通过分析该数据集，本论文的目的是表明大多数宣布回购的公司的大多数公司都表现不佳。但是，少数公司的表现极大地超过了MSCI世界。当查看所有公司的平均值时，这种重要的表现过高会导致净收益。如果根据公司的规模调整了基准指数，则平均表现过高，并且大多数表现不佳。但是，发现宣布股票回购的公司至少占其市值的1％，即使使用调整后的基准，也平均交付了显着的表现。还发现，在危机时期宣布股票回购的公司比整个市场更好。此外，生成的数据集用于训练72个机器学习模型。通过此，它能够找到许多可以达到高达77％并产生大量超额回报的策略。可以在六个不同的时间范围内改善各种性能指标，并确定明显的表现。这是通过训练多个模型的不同任务和时间范围以及结合这些不同模型的方法来实现的，从而通过融合弱学习者来产生重大改进，以创造一个强大的学习者。

良好的研究努力致力于利用股票预测中的深度神经网络。虽然远程依赖性和混沌属性仍然是在预测未来价格趋势之前降低最先进的深度学习模型的表现。在这项研究中，我们提出了一个新的框架来解决这两个问题。具体地，在将时间序列转换为复杂网络方面，我们将市场价格系列转换为图形。然后，从映射的图表中提取参考时间点和节点权重之间的关联的结构信息以解决关于远程依赖性和混沌属性的问题。我们采取图形嵌入式以表示时间点之间的关联作为预测模型输入。节点重量被用作先验知识，以增强时间关注的学习。我们拟议的框架的有效性通过现实世界股票数据验证，我们的方法在几个最先进的基准中获得了最佳性能。此外，在进行的交易模拟中，我们的框架进一步获得了最高的累积利润。我们的结果补充了复杂网络方法在金融领域的现有应用，并为金融市场中决策支持的投资应用提供了富有识别的影响。

仇恨言论是一种在线骚扰的形式，涉及使用滥用语言，并且在社交媒体帖子中通常可以看到。这种骚扰主要集中在诸如宗教，性别，种族等的特定群体特征上，如今它既有社会和经济后果。文本文章中对滥用语言的自动检测一直是一项艰巨的任务，但最近它从科学界获得了很多兴趣。本文解决了在社交媒体中辨别仇恨内容的重要问题。我们在这项工作中提出的模型是基于LSTM神经网络体系结构的现有方法的扩展，我们在短文中适当地增强和微调以检测某些形式的仇恨语言，例如种族主义或性别歧视。最重要的增强是转换为由复发性神经网络（RNN）分类器组成的两阶段方案。将第一阶段的所有一Vs式分类器（OVR）分类器的输出组合在一起，并用于训练第二阶段分类器，最终决定了骚扰的类型。我们的研究包括对在16K推文的公共语料库中评估的第二阶段提出的几种替代方法的性能比较，然后对另一个数据集进行了概括研究。报道的结果表明，与当前的最新技术相比，在仇恨言论检测任务中，所提出的方案的分类质量出色。

在清晨预测交通动态时，传统交通预测方法的有效性通常非常有限。原因是在清晨通勤期间交通可能会彻底分解，这个分解的时间和持续时间大幅度从日常生活中变化。清晨的交通预测是通知午餐的交通管理至关重要，但他们通常会提前预测，特别是在午夜预测。在本文中，我们建议将Twitter消息作为探测方法，了解在前一天晚上/午夜的人们工作和休息模式的影响到下一天的早晨交通。该模型在匹兹堡的高速公路网络上进行了测试，作为实验。由此产生的关系令人惊讶地简单且强大。我们发现，一般来说，早些时候的人休息如推文所示，即第二天早上就越拥挤的道路就越多。之前的大事发生了大事，由更高或更低的Tweet情绪表示，比正常，通常意味着在第二天早上的旅行需求较低。此外，人们在前一天晚上和清晨的鸣叫活动与早晨高峰时段的拥堵有统计学相关。我们利用这种关系来构建一个预测框架，预测早晨的通勤充血使用5时或早晨午夜提取的人的推特型材。匹兹堡研究支持我们的框架可以精确预测早晨拥塞，特别是对于具有大型日常充血变异的道路瓶颈上游的一些道路段。我们的方法在没有Twitter消息功能的情况下大大差异，可以从提供管理洞察力的推文配置文件中学习有意义的需求表示。

尽管机器学习方法已在金融领域广泛使用，但在非常成功的学位上，这些方法仍然可以根据解释性，可比性和可重复性来定制特定研究和不透明。这项研究的主要目的是通过提供一种通用方法来阐明这一领域，该方法是调查 - 不合Snostic且可解释给金融市场从业人员，从而提高了其效率，降低了进入的障碍，并提高了实验的可重复性。提出的方法在两个自动交易平台组件上展示。也就是说，价格水平，众所周知的交易模式和一种新颖的2步特征提取方法。该方法依赖于假设检验，该假设检验在其他社会和科学学科中广泛应用，以有效地评估除简单分类准确性之外的具体结果。提出的主要假设是为了评估所选的交易模式是否适合在机器学习设置中使用。在整个实验中，我们发现在机器学习设置中使用所考虑的交易模式仅由统计数据得到部分支持，从而导致效果尺寸微不足道（反弹7- $ 0.64 \ pm 1.02 $，反弹11 $ 0.38 \ pm 0.98 $，并且篮板15- $ 1.05 \ pm 1.16 $），但允许拒绝零假设。我们展示了美国期货市场工具上的通用方法，并提供了证据表明，通过这种方法，我们可以轻松获得除传统绩效和盈利度指标之外的信息指标。这项工作是最早将这种严格的统计支持方法应用于金融市场领域的工作之一，我们希望这可能是更多研究的跳板。